ドルインデックス上昇、102.21に拡大 FRB・安全資産需要が追い風
米ドルは10月9日までの週も上昇基調を維持し、ドルインデックスは0.27%上昇しました。市場はタカ派的なFOMC議事要旨と安全資産需要に反応しました。今回のドルインデックス上昇を受け、米インフレ指標の発表を前に、EUR/USDとUSD/JPYはFRB、フランスの財政、中東情勢に関する報道の影響を受けやすい状況です。
注目ポイント
- 週間上昇: ドルインデックスは10月9日に102.21で引け、10月2日の101.93から上昇しました。
- ユーロは出遅れ: EUR/USDは週間で0.46%下落し、1.1254から1.1202となりました。
- FRBの利上げを織り込み: 即時の利上げ観測は低いものの、市場は12月の利上げを見込んでいます。
何が起きたのか
ドルは週を通じてユーロ、ポンド、円、スイスフラン、カナダドルに対して上昇しました。一方、豪ドルとスウェーデンクローナに対しては下落しました。ドルインデックスは月曜日の高値102.54から火曜日の安値101.75の範囲で推移しました。
GBP/USDは0.06%小幅下落し、10月2日の1.3243ドルから10月9日には1.3235ドルとなりました。AUD/USDは0.43%上昇し、0.6955から0.6985となりました。円は0.30%下落し、USD/JPYは157.86から158.34へ動きました。
上昇は月曜日も続きました。ドルインデックスは102.46を付け、金曜日の終値102.21から0.22%高の102.44となりました。EUR/USDはさらに0.27%下落して1.1172となりました。GBP/USDは1.3224、AUD/USDは0.6966、USD/JPYは158.66に上昇しました。
背景
タカ派的なFOMC議事要旨は、連邦準備制度理事会(FRB)が高止まりするインフレへの対応を重視していることを示しました。中東での敵対行為の再燃は、ドルへの安全資産需要を押し上げました。世界的な債務や財政状況への懸念に伴う債券売りもドルを支えました。
フランスの財政懸念がユーロの重しとなりました。RTTNewsは、過去最高水準の債務と予算削減に対する政治的な難題を挙げています。ECBの議事要旨では、利上げの決定はインフレ見通しの悪化によるものだと確認されました。イングランド銀行のタカ派的な発言はポンドの下落を限定的にしました。日本銀行総裁の発言は、予想よりタカ派色が薄いと受け止められました。
市場への影響
- EUR/USD: ECB議事要旨が利上げをインフレ見通しの悪化に結び付けたものの、フランスの財政懸念がユーロの重しとなりました。
- GBP/USD: イングランド銀行のタカ派的な発言により、ポンドの対ドル週間下落率は0.06%にとどまりました。
- USD/JPY: 日銀総裁の発言は予想よりタカ派色が薄いと受け止められ、円はドル高の影響を受けやすい状況となりました。
- AUD/USD: 週間でドルに対して上昇したと明記された通貨は、豪ドルとクローナの2通貨のみでした。
今後の注目点
- 米インフレ指標: 今週後半に発表予定で、ドルのセンチメントはこの発表次第です。情報源には日付やコンセンサス予想は記載されていません。
- 12月のFRB会合: 市場は12月の利上げを見込んでいます。情報源には月のみが記載されています。
- 中東情勢: 敵対行為の再燃が、過去1週間のドルへの安全資産需要を押し上げました。
まとめ
ドル高を支えているのは、インフレを重視するFRB、安全資産需要、債券市場の混乱という3つの要因です。ユーロはフランスの財政ニュースの影響を受けやすい状況です。今週後半に予定されている米インフレ指標が、ドルのセンチメントに関わる発表です。
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出典: RTTNews
本資料は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。